PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIS с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с FTXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. AIS is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past year, AIS returned 135.01% vs 140.44% for FTXL. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. AIS charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности AIS и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIS показывает доходность 81.55%, а FTXL немного ниже – 78.28%.

AIS

1 день
-1.82%
1 месяц
-11.03%
6 месяцев
66.96%
С начала года
81.55%
1 год
135.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
82.79%

FTXL

1 день
-1.76%
1 месяц
-9.62%
6 месяцев
57.32%
С начала года
78.28%
1 год
140.44%
3 года*
48.06%
5 лет*
27.69%
10 лет*
—
Всё время*
28.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
$42.81M$40.39M$52.13M

FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
$138.68M$95.49M$85.62M

Сравнение доходности по годам AIS и FTXL

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		81.55%58.35%-4.74%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		78.28%48.94%-3.49%

Correlation

The correlation between AIS and FTXL is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between AIS and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и FTXL

Секторы
AIS
FTXL

Технологии

87.2%
99.6%

Промышленность

6.8%
0.4%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Технологии

AIS
87.2%
FTXL
99.6%

Промышленность

AIS
6.8%
FTXL
0.4%

Коммунальные услуги

AIS
2.9%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

AIS
0.3%
FTXL

-

Сырьевые материалы

AIS

-

FTXL

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

AIS

-

FTXL

-

Энергетика

AIS

-

FTXL

-

Здравоохранение

AIS

-

FTXL

-

Недвижимость

AIS

-

FTXL

-

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с DRAMAIS с AIPOAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

AIS vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIS c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AISFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
3.03

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.18

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

4.33

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

17.79

-2.14

AIS vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXL равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIS и FTXL

Максимальная просадка AIS за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-43.87%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.44%

-32.64%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.44%

-22.26%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-10.62%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

7.93%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и FTXL

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 18.99%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

18.99%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.62%

40.24%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.24%

46.69%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.22%

38.39%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.22%

35.35%

+8.87%

Сравнение комиссий AIS и FTXL

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и FTXL

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AIS and FTXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIS has higher volatility (20.90%) compared to FTXL (18.99%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -34.44% vs FTXL's -43.87%.

On 1-year performance, FTXL leads with 140.44% vs 135.01% for AIS. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 18.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 140.44% return vs 135.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for AIS.

AIS is categorized as Artificial Intelligence, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: VistaShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор