PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с FTXL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. AIS is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past year, AIS returned 203.47% vs 195.83% for FTXL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AIS charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности AIS и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIS показывает доходность 122.37%, а FTXL немного ниже – 118.29%.

AIS

1 день
4.63%
1 месяц
9.49%
С начала года
122.37%
6 месяцев
121.49%
1 год
203.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
4.13%
1 месяц
7.53%
С начала года
118.29%
6 месяцев
114.62%
1 год
195.83%
3 года*
61.34%
5 лет*
34.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и FTXL

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		122.37%58.35%-4.74%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		118.29%48.94%-3.49%

Correlation

The correlation between AIS and FTXL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between AIS and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и FTXL

Секторы
AIS
FTXL

Технологии

88.5%
99.7%

Промышленность

7.4%
0.3%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Технологии

AIS
88.5%
FTXL
99.7%

Промышленность

AIS
7.4%
FTXL
0.3%

Коммунальные услуги

AIS
2.6%
FTXL

-

Сырьевые материалы

AIS

-

FTXL

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

AIS

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

AIS

-

FTXL

-

Энергетика

AIS

-

FTXL

-

Здравоохранение

AIS

-

FTXL

-

Недвижимость

AIS

-

FTXL

-

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

AIS vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AISFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.92
4.81

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
4.46

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.62

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.93

13.58

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.29

46.50

-7.21

AIS vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 4.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXL равному 4.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIS и FTXL

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-43.87%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-14.51%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.82%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-10.52%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.23%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и FTXL

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеют волатильность 23.18% и 22.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.18%

22.24%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.43%

34.75%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.64%

40.99%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.13%

37.15%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

34.78%

+6.35%

Сравнение комиссий AIS и FTXL

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и FTXL

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.14%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AIS and FTXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIS has higher volatility (23.18%) compared to FTXL (22.24%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs FTXL's -43.87%.

On 1-year performance, AIS leads with 203.47% vs 195.83% for FTXL. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 22.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 203.47% return vs 195.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

FTXL has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for AIS.

AIS is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: VistaShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.60% for FTXL.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 4.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор