PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с UXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с UXI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и ProShares Ultra Industrials (UXI).

AIRR и UXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и UXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и UXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
UXI
ProShares Ultra Industrials		6.54%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у UXI с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции UXI по среднегодовой доходности: 20.48% против 18.08% соответственно.

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%

UXI

1 день
6.35%
1 месяц
-16.89%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.52%
1 год
41.43%
3 года*
28.34%
5 лет*
10.80%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

ProShares Ultra Industrials

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR
Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с SOXLUXI с UYMUXI с VGTUXI с UPROUXI с XIT.TO

Сравнение комиссий AIRR и UXI

AIRR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UXI в 0.95%.

UXI
ProShares Ultra Industrials
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

AIRR vs. UXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c UXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRUXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.06

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.60

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

1.76

+3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.89

6.59

+10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. UXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа UXI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и UXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRUXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.06

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.31

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.27

+0.35

Корреляция

Корреляция между AIRR и UXI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и UXI

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности UXI в 0.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.77%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и UXI

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и UXI.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRUXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-89.01%

+46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-24.52%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-48.25%

+20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-66.48%

+24.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-18.74%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-22.74%

+15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

6.56%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и UXI

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 10.92%, в то время как у ProShares Ultra Industrials (UXI) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRUXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

13.07%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

23.39%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

39.30%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

35.50%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

39.21%

-13.07%