PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AIRR returned 22.05%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 22.05% против 14.32% соответственно.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-0.02%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
65.25%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between AIRR and SFM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.26

The correlation between AIRR and SFM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

AIRR vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
-0.98

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
-1.35

+4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.81

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

-0.73

+5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

-0.99

+19.32

AIRR vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и SFM

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-72.88%

+30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-62.17%

+49.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-63.48%

+35.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-63.48%

+35.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-63.48%

+21.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-51.91%

+50.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-40.28%

+32.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

45.41%

-41.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и SFM

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 9.32%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

12.50%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

30.32%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

46.09%

-19.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

39.23%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

37.82%

-11.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и SFM

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and SFM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to AIRR (9.32%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs SFM's -72.88%.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор