PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с QLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 22.05%/yr vs 35.67%/yr for QLD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIRR показывает доходность 31.74%, а QLD немного выше – 32.65%. За последние 10 лет акции AIRR уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 22.05% против 35.67% соответственно.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
1.32%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
2.58%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between AIRR and QLD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.57

The correlation between AIRR and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и QLD

Секторы
AIRR
QLD

Промышленность

92.4%
2.6%

Финансовые услуги

6.9%
0.2%

Энергетика

3.8%
0.5%

Технологии

0.7%
58.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

AIRR
92.4%
QLD
2.6%

Финансовые услуги

AIRR
6.9%
QLD
0.2%

Энергетика

AIRR
3.8%
QLD
0.5%

Технологии

AIRR
0.7%
QLD
58.7%

Сырьевые материалы

AIRR

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

QLD
6.4%

Здравоохранение

AIRR

-

QLD
3.7%

Недвижимость

AIRR

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

AIRR

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

AIRR vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.04

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.48

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

2.78

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

9.46

+8.87

AIRR vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и QLD

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-83.13%

+40.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-25.13%

+12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-42.29%

+14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-63.68%

+35.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-63.68%

+21.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-7.11%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-18.16%

+10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

7.36%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и QLD

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 9.32%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

15.14%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

27.51%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

34.29%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

45.07%

-19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

44.73%

-18.37%

Сравнение комиссий AIRR и QLD

AIRR берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и QLD

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что сопоставимо с доходностью QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and QLD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to AIRR (9.32%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 22.05% for AIRR. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

AIRR and QLD have nearly identical dividend yields, around 0.13%.

AIRR is categorized as Building & Construction, while QLD is Leveraged Equities. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.95% for QLD.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор