PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с PPA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 22.05%/yr vs 17.72%/yr for PPA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 22.05% против 17.72% соответственно.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

PPA

1 день
-1.24%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
27.97%
3 года*
28.86%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		11.20%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between AIRR and PPA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.75

The correlation between AIRR and PPA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и PPA

Секторы
AIRR
PPA

Промышленность

92.4%
90.7%

Финансовые услуги

6.9%
0.1%

Энергетика

3.8%

-

Технологии

0.7%
9.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
92.4%
PPA
90.7%

Финансовые услуги

AIRR
6.9%
PPA
0.1%

Энергетика

AIRR
3.8%
PPA

-

Технологии

AIRR
0.7%
PPA
9.1%

Сырьевые материалы

AIRR

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

PPA

-

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

PPA

-

Здравоохранение

AIRR

-

PPA

-

Недвижимость

AIRR

-

PPA

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

AIRR vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.44

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.14

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

2.11

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

5.94

+12.39

AIRR vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и PPA

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-57.37%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-13.71%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-15.24%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-18.37%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-43.92%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-6.15%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-9.18%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.85%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и PPA

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 9.32% и 8.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

8.91%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

17.06%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

20.04%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

18.70%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

20.73%

+5.63%

Сравнение комиссий AIRR и PPA

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и PPA

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and PPA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to PPA (8.91%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.05% vs 17.72% for PPA. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.05% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

PPA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while PPA is Aerospace & Defense. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.58% for PPA.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор