Сравнение AIRR с IBIT
AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, AIRR returned 67.12% vs -39.67% for IBIT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности AIRR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
AIRR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 67.12%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 25.46%
- 10 лет*
- 22.05%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIRR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 31.74% | 27.92% | 39.20% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between AIRR and IBIT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AIRR
IBIT
Сравнение AIRR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.85 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | -0.78 | +5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | -1.37 | +19.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRR и IBIT
Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -52.11% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -52.11% | +39.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -49.45% | +47.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -16.53% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 29.64% | -26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRR и IBIT
Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 9.32%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 12.07% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 34.45% | -13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 44.10% | -17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 50.26% | -24.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.36% | 50.26% | -23.90% |
Сравнение комиссий AIRR и IBIT
AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRR и IBIT
Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.13% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIRR and IBIT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to AIRR (9.32%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, AIRR leads with 67.12% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 67.12% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.
AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for IBIT.
AIRR is categorized as Building & Construction, while IBIT is Cryptocurrency. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.25% for IBIT.
AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор