Сравнение AIRR с HYDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Global X Hydrogen ETF (HYDR).
AIRR и HYDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. HYDR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIRR и HYDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIRR и HYDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 15.16% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 12.72% |
HYDR Global X Hydrogen ETF | 14.75% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -47.24% | -13.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIRR показывает доходность 15.16%, а HYDR немного ниже – 14.75%.
AIRR
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 20.74%
HYDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 117.67%
- 3 года*
- -11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIRR и HYDR
AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.
Доходность на риск
AIRR vs. HYDR — Ранг доходности на риск
AIRR
HYDR
Сравнение AIRR c HYDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIRR | HYDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 2.40 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.99 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 4.13 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 9.89 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIRR | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.40 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.47 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между AIRR и HYDR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRR и HYDR
Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности HYDR в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.15% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
HYDR Global X Hydrogen ETF | 3.33% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIRR и HYDR
Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и HYDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIRR | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -89.28% | +46.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -29.76% | +16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -73.65% | +66.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -64.40% | +56.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 12.42% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRR и HYDR
Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 11.05%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIRR | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 13.62% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 38.08% | -18.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 49.41% | -21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 46.23% | -21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 46.23% | -20.08% |