PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с HOMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с HOMZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) are both Building & Construction funds - AIRR tracks the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index while HOMZ tracks the Hoya Capital Housing 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIRR returned 25.97%/yr vs 4.57%/yr for HOMZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for HOMZ.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и HOMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.81%, что значительно выше, чем у HOMZ с доходностью 0.28%.

AIRR

1 день
-2.80%
1 месяц
3.57%
С начала года
31.81%
6 месяцев
27.48%
1 год
63.63%
3 года*
36.68%
5 лет*
25.97%
10 лет*
22.05%

HOMZ

1 день
0.33%
1 месяц
3.28%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
6.45%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и HOMZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.81%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%16.56%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		0.28%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.38%

Correlation

The correlation between AIRR and HOMZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.74

The correlation between AIRR and HOMZ shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIRR и HOMZ

Секторы
AIRR
HOMZ

Промышленность

92.4%
10.1%

Финансовые услуги

6.9%
9.5%

Энергетика

3.8%

-

Технологии

0.7%
1.3%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

34.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

38.9%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
92.4%
HOMZ
10.1%

Финансовые услуги

AIRR
6.9%
HOMZ
9.5%

Энергетика

AIRR
3.8%
HOMZ

-

Технологии

AIRR
0.7%
HOMZ
1.3%

Сырьевые материалы

AIRR

-

HOMZ
3.9%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

HOMZ
0.6%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

HOMZ
34.7%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

HOMZ
0.8%

Здравоохранение

AIRR

-

HOMZ

-

Недвижимость

AIRR

-

HOMZ
38.9%

Коммунальные услуги

AIRR

-

HOMZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Hoya Capital Housing ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с SPYHOMZ с FPROHOMZ с GDXJHOMZ с COPX

Доходность на риск

AIRR vs. HOMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c HOMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRHOMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.33

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
0.66

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

0.39

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.83

0.85

+16.99

AIRR vs. HOMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа HOMZ равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и HOMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и HOMZ

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки HOMZ в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и HOMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRHOMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-48.10%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-16.71%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-22.91%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-33.76%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-9.40%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-9.73%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

7.64%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и HOMZ

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRHOMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

5.22%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

14.05%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

19.79%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

21.55%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

24.96%

+1.37%

Сравнение комиссий AIRR и HOMZ

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HOMZ в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и HOMZ

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HOMZ в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.67%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and HOMZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.80%) compared to HOMZ (5.22%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs HOMZ's -48.10%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.97% vs 4.57% for HOMZ. On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HOMZ has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.97% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Pettee Investors. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.30% for HOMZ.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и HOMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор