PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIRR returned 25.46%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%0.73%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between AIRR and FNGS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.46

The correlation between AIRR and FNGS shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIRR и FNGS

Секторы
AIRR
FNGS

Промышленность

92.4%

-

Финансовые услуги

6.9%
10.0%

Энергетика

3.8%

-

Технологии

0.7%
63.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
92.4%
FNGS

-

Финансовые услуги

AIRR
6.9%
FNGS
10.0%

Энергетика

AIRR
3.8%
FNGS

-

Технологии

AIRR
0.7%
FNGS
63.4%

Сырьевые материалы

AIRR

-

FNGS

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

FNGS
26.0%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

FNGS
10.6%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

FNGS

-

Здравоохранение

AIRR

-

FNGS

-

Недвижимость

AIRR

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

AIRR vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.79

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.19

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

0.75

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

2.12

+16.21

AIRR vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и FNGS

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-48.98%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-22.93%

+9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-26.77%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-48.98%

+21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-9.63%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-10.85%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

8.05%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и FNGS

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

8.74%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

17.19%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

21.65%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

30.10%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

31.17%

-4.81%

Сравнение комиссий AIRR и FNGS

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и FNGS

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and FNGS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.46% vs 19.76% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.46% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for FNGS.

AIRR is categorized as Building & Construction, while FNGS is Large Cap Growth Equities. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: First Trust and BMO. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.58% for FNGS.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор