PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с FBCG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. AIRR is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, AIRR returned 25.46%/yr vs 14.46%/yr for FBCG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 11.31%.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%38.86%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between AIRR and FBCG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.60

The correlation between AIRR and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и FBCG

Секторы
AIRR
FBCG

Промышленность

92.4%
5.6%

Финансовые услуги

6.9%
2.2%

Энергетика

3.8%
0.4%

Технологии

0.7%
48.9%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Потребительский циклический сектор

-

17.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Здравоохранение

-

5.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Промышленность

AIRR
92.4%
FBCG
5.6%

Финансовые услуги

AIRR
6.9%
FBCG
2.2%

Энергетика

AIRR
3.8%
FBCG
0.4%

Технологии

AIRR
0.7%
FBCG
48.9%

Сырьевые материалы

AIRR

-

FBCG
0.5%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

FBCG
17.1%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

FBCG
17.2%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

FBCG
1.3%

Здравоохранение

AIRR

-

FBCG
5.6%

Недвижимость

AIRR

-

FBCG
0.6%

Коммунальные услуги

AIRR

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

AIRR vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.66

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.24

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

2.12

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

8.07

+10.26

AIRR vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и FBCG

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-43.56%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-15.17%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-27.89%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-43.56%

+15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-4.71%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-11.45%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.99%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и FBCG

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

7.21%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

15.09%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

19.38%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

25.90%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

25.77%

+0.59%

Сравнение комиссий AIRR и FBCG

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и FBCG

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and FBCG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.46% vs 14.46% for FBCG. On fees, FBCG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.46% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.04% for FBCG.

AIRR is categorized as Building & Construction, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.59% for FBCG.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор