PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIQ с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, AIQ returned 34.98% vs -0.87% for SHLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и SHLD

2026 (YTD)202520242023
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%24.11%10.52%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between AIQ and SHLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов AIQ и SHLD

Секторы
AIQ
SHLD

Технологии

77.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Промышленность

3.4%
87.8%

Финансовые услуги

0.5%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
77.4%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

AIQ
11.0%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

AIQ
7.2%
SHLD

-

Промышленность

AIQ
3.4%
SHLD
87.8%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
SHLD

-

Здравоохранение

AIQ
0.4%
SHLD

-

Сырьевые материалы

AIQ

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

SHLD

-

Энергетика

AIQ

-

SHLD

-

Недвижимость

AIQ

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

AIQ vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.03

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.13

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.03

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

-0.08

+6.17

AIQ vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и SHLD

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-25.40%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-25.40%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-22.99%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-3.90%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

10.30%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и SHLD

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

8.28%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

19.79%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

25.12%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

21.54%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

21.54%

+4.38%

Сравнение комиссий AIQ и SHLD

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и SHLD

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and SHLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (11.47%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, AIQ leads with 34.98% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIQ has performed better with a 34.98% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.08% for AIQ.

AIQ is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.50% for SHLD.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор