Сравнение AIQ с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
AIQ и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIQ и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIQ и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 10.40% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AIQ показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIQ и SHLD
AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
AIQ vs. SHLD — Ранг доходности на риск
AIQ
SHLD
Сравнение AIQ c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIQ | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.22 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.89 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.90 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 11.34 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIQ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.22 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.62 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между AIQ и SHLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQ и SHLD
Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIQ и SHLD
Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIQ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -15.06% | -29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -15.06% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -5.82% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -2.58% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.18% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQ и SHLD
Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 8.98%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIQ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 9.74% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 18.64% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 25.64% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 20.81% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 20.81% | +4.59% |