Сравнение AIQ с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
AIQ и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AIQ и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIQ и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 15.33% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AIQ показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIQ и SGRT
AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
AIQ vs. SGRT — Ранг доходности на риск
AIQ
SGRT
Сравнение AIQ c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIQ | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIQ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.09 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между AIQ и SGRT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQ и SGRT
Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIQ и SGRT
Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIQ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -17.87% | -26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -7.09% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -3.52% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQ и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIQ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 32.60% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 32.60% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 32.60% | -7.20% |