PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с QTUM

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds - AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index while QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 16.70%/yr vs 27.09%/yr for QTUM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 24.18%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 41.40%.

AIQ

1 день
-1.99%
1 месяц
1.36%
С начала года
24.18%
6 месяцев
22.34%
1 год
51.04%
3 года*
32.98%
5 лет*
16.70%
10 лет*
—

QTUM

1 день
-1.90%
1 месяц
6.79%
С начала года
41.40%
6 месяцев
36.09%
1 год
75.60%
3 года*
47.54%
5 лет*
27.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		24.18%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-18.50%
QTUM
Defiance Quantum ETF		41.40%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between AIQ and QTUM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.87

The correlation between AIQ and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и QTUM

Секторы
AIQ
QTUM

Технологии

73.3%
85.1%

Коммуникационные услуги

13.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
0.7%

Промышленность

4.2%
8.7%

Здравоохранение

0.4%
0.6%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
73.3%
QTUM
85.1%

Коммуникационные услуги

AIQ
13.2%
QTUM
4.9%

Потребительский циклический сектор

AIQ
8.5%
QTUM
0.7%

Промышленность

AIQ
4.2%
QTUM
8.7%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
QTUM
0.6%

Финансовые услуги

AIQ
0.4%
QTUM

-

Сырьевые материалы

AIQ

-

QTUM

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

QTUM

-

Энергетика

AIQ

-

QTUM

-

Недвижимость

AIQ

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

AIQ vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.74

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.25

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.98

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

18.34

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.74

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.01

-0.24

Просадки

Сравнение просадок AIQ и QTUM

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-38.45%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-15.26%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-25.39%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-38.45%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-8.30%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-8.25%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

4.14%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и QTUM

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 12.38%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

13.43%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

22.42%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

27.76%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

26.87%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

27.33%

-1.66%

Сравнение комиссий AIQ и QTUM

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и QTUM

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QTUM в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.76%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AIQ and QTUM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTUM has higher volatility (13.43%) compared to AIQ (12.38%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 27.09% vs 16.70% for AIQ. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 12.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 27.09% return vs 16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

QTUM has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.15% for AIQ.

AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор