PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIQ с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с PAVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 14.77%/yr vs 18.44%/yr for PAVE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.64%
С начала года
19.02%
1 год
28.42%
3 года*
22.08%
5 лет*
18.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.02%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-17.68%

Correlation

The correlation between AIQ and PAVE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.61

The correlation between AIQ and PAVE shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIQ и PAVE

Секторы
AIQ
PAVE

Технологии

77.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Промышленность

3.4%
75.0%

Финансовые услуги

0.5%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

20.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

AIQ
77.4%
PAVE
1.1%

Коммуникационные услуги

AIQ
11.0%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

AIQ
7.2%
PAVE

-

Промышленность

AIQ
3.4%
PAVE
75.0%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
PAVE

-

Здравоохранение

AIQ
0.4%
PAVE

-

Сырьевые материалы

AIQ

-

PAVE
20.2%

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

PAVE
0.2%

Энергетика

AIQ

-

PAVE
0.2%

Недвижимость

AIQ

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

AIQ vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.42

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.07

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.40

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

8.25

-2.17

AIQ vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и PAVE

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-44.08%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-11.91%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-26.23%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-26.23%

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-5.19%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-6.20%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

3.46%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и PAVE

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

6.22%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

16.24%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

20.04%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

21.69%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

24.37%

+1.55%

Сравнение комиссий AIQ и PAVE

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и PAVE

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and PAVE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (11.47%) compared to PAVE (6.22%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.44% vs 14.77% for AIQ. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.44% return vs 14.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.08% for AIQ.

AIQ is categorized as Technology Equities, while PAVE is Industrials Equities. AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор