PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с NLR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 18.01%/yr vs 20.95%/yr for NLR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 30.85%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 1.46%.

AIQ

1 день
3.98%
1 месяц
9.03%
С начала года
30.85%
6 месяцев
33.54%
1 год
60.30%
3 года*
33.19%
5 лет*
18.01%
10 лет*
—

NLR

1 день
3.33%
1 месяц
-2.83%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.97%
3 года*
30.97%
5 лет*
20.95%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и NLR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		30.85%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		1.46%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%1.89%

Correlation

The correlation between AIQ and NLR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.50

The correlation between AIQ and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и NLR

Секторы
AIQ
NLR

Технологии

77.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Промышленность

3.4%
15.1%

Финансовые услуги

0.5%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

45.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

38.1%

Технологии

AIQ
77.4%
NLR
1.6%

Коммуникационные услуги

AIQ
11.0%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

AIQ
7.2%
NLR

-

Промышленность

AIQ
3.4%
NLR
15.1%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
NLR

-

Здравоохранение

AIQ
0.4%
NLR

-

Сырьевые материалы

AIQ

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

NLR

-

Энергетика

AIQ

-

NLR
45.3%

Недвижимость

AIQ

-

NLR

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

NLR
38.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

AIQ vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.54

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.02

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

0.78

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

1.72

+10.35

AIQ vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и NLR

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-65.05%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-29.72%

+13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-30.48%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-30.48%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-23.34%

+18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-35.70%

+25.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

13.41%

-8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и NLR

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 13.44%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

14.21%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

33.77%

-12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

43.06%

-17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

29.61%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

24.25%

+1.49%

Сравнение комиссий AIQ и NLR

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и NLR

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности NLR в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.51%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and NLR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (14.21%) compared to AIQ (13.44%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs NLR's -65.05%.

On 5-year performance, NLR leads with 20.95% vs 18.01% for AIQ. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 13.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 20.95% return vs 18.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

NLR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.14% for AIQ.

AIQ is categorized as Technology Equities, while NLR is Uranium. AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.56% for NLR.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор