PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds from Global X - AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIQ returned 36.88%/yr vs 0.72%/yr for KROP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.59%.

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%3.66%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between AIQ and KROP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.51

Over the past year, the correlation between AIQ and KROP has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AIQ и KROP

Секторы
AIQ
KROP

Технологии

73.3%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
0.3%

Промышленность

4.2%
39.7%

Здравоохранение

0.4%
0.3%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

32.1%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
73.3%
KROP

-

Коммуникационные услуги

AIQ
13.2%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

AIQ
8.5%
KROP
0.3%

Промышленность

AIQ
4.2%
KROP
39.7%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
KROP
0.3%

Финансовые услуги

AIQ
0.4%
KROP

-

Сырьевые материалы

AIQ

-

KROP
32.1%

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

KROP
26.3%

Энергетика

AIQ

-

KROP

-

Недвижимость

AIQ

-

KROP

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

AIQ vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.81

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.24

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

1.14

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

2.58

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.81

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.57

+1.40

Просадки

Сравнение просадок AIQ и KROP

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-61.96%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-11.29%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-28.70%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-48.93%

+45.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-44.50%

+34.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.99%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и KROP

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

4.69%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

11.98%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

16.04%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

22.27%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

22.27%

+3.23%

Сравнение комиссий AIQ и KROP

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и KROP

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности KROP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and KROP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, AIQ leads with 36.88% vs 0.72% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIQ has performed better with a 36.88% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.14% for AIQ.

AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.50% for KROP.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор