Сравнение AIQ с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

AIQ и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AIQ и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIQ и FMTM

	2026 (YTD)	2025
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	-6.92%	35.00%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	10.10%	27.90%

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

AIQ

1 день: 1.44%

1 месяц: -5.43%

С начала года: -6.92%

6 месяцев: -5.03%

1 год: 29.18%

3 года*: 24.62%

5 лет*: 10.54%

10 лет*: —

FMTM

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.27%

С начала года: 10.10%

6 месяцев: 17.46%

1 год: 39.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Название символа

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с AIQ:

AIQ с BOTZ AIQ с CHAT AIQ с IRBO AIQ с SPY AIQ с AIEQ AIQ с THNQ AIQ с ARKK

Часто сравнивают с FMTM:

FMTM с SPMO FMTM с XMMO FMTM с SCHG FMTM с SPY FMTM с VT FMTM с VOLT FMTM с MTUM

Сравнение комиссий AIQ и FMTM

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

AIQ vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMTM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AIQ	FMTM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	1.68	-0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.64	2.20	-0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.30	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.84	3.23	-1.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.13	12.18	-6.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AIQ	FMTM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.09	1.68	-0.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	1.71	-1.07

Корреляция

Корреляция между AIQ и FMTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и FMTM

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FMTM в 0.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.20%	0.18%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	0.27%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIQ и FMTM

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

	AIQ	FMTM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.66%	-12.12%	-32.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.47%	-12.12%	-4.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.66%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.70%	-6.27%	-5.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.96%	-1.89%	-8.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.95%	3.21%	+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и FMTM

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 8.98%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AIQ	FMTM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.98%	10.78%	-1.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.89%	19.28%	-1.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.96%	23.38%	+3.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.97%	23.19%	+1.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.40%	23.19%	+2.21%

Сравнение AIQ с FMTM

Доходность

Сравнение доходности AIQ и FMTM

Сравнение доходности по годам AIQ и FMTM

Доходность по периодам

AIQ

FMTM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIQ и FMTM

Доходность на риск

AIQ vs. FMTM — Ранг доходности на риск

AIQ

FMTM

Сравнение AIQ c FMTM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AIQ vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и FMTM

Просадки

Сравнение просадок AIQ и FMTM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и FMTM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)