PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с FDCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с FDCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) are both exchange-traded funds - AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity. AIQ is passively managed, while FDCF is actively managed. Over the past year, AIQ returned 69.19% vs 23.52% for FDCF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for FDCF.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и FDCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 35.98%, что значительно выше, чем у FDCF с доходностью 5.62%.

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—

FDCF

1 день
-1.77%
1 месяц
3.38%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и FDCF

2026 (YTD)202520242023
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%31.89%24.11%13.49%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		5.62%27.42%28.37%16.39%

Correlation

The correlation between AIQ and FDCF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between AIQ and FDCF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и FDCF

Секторы
AIQ
FDCF

Технологии

73.3%
36.5%

Коммуникационные услуги

13.2%
50.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.9%

Промышленность

4.2%
1.4%

Здравоохранение

0.4%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
73.3%
FDCF
36.5%

Коммуникационные услуги

AIQ
13.2%
FDCF
50.2%

Потребительский циклический сектор

AIQ
8.5%
FDCF
11.9%

Промышленность

AIQ
4.2%
FDCF
1.4%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
FDCF

-

Финансовые услуги

AIQ
0.4%
FDCF

-

Сырьевые материалы

AIQ

-

FDCF

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

FDCF

-

Энергетика

AIQ

-

FDCF

-

Недвижимость

AIQ

-

FDCF

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

FDCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Fidelity Disruptive Communications ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJFDCF с BNDX

Доходность на риск

AIQ vs. FDCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c FDCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQFDCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.29

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.79

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

1.31

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

3.95

+10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. FDCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа FDCF равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и FDCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQFDCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.29

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.29

-0.46

Просадки

Сравнение просадок AIQ и FDCF

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и FDCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQFDCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-22.53%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-18.10%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.90%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-4.17%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.97%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и FDCF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQFDCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

4.28%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

13.98%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

18.36%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

20.58%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

20.58%

+4.92%

Сравнение комиссий AIQ и FDCF

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDCF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и FDCF

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности FDCF в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and FDCF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.60%) compared to FDCF (4.28%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs FDCF's -22.53%.

On 1-year performance, AIQ leads with 69.19% vs 23.52% for FDCF. On fees, FDCF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIQ has performed better with a 69.19% return vs 23.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDCF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.03% for FDCF.

AIQ is categorized as Technology Equities, while FDCF is Communications Equities. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.50% for FDCF.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и FDCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор