PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с BBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с BBP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both exchange-traded funds - AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 16.96%/yr vs 9.63%/yr for BBP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for BBP.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 9.07%.

AIQ

1 день
0.08%
1 месяц
3.04%
С начала года
25.84%
6 месяцев
26.79%
1 год
52.00%
3 года*
32.14%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—

BBP

1 день
0.42%
1 месяц
-2.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.60%
1 год
43.95%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.63%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и BBP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		25.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		9.07%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-19.81%

Correlation

The correlation between AIQ and BBP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.55

The correlation between AIQ and BBP shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIQ и BBP

Секторы
AIQ
BBP

Технологии

73.3%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Промышленность

4.2%

-

Здравоохранение

0.4%
100.0%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
73.3%
BBP

-

Коммуникационные услуги

AIQ
13.2%
BBP

-

Потребительский циклический сектор

AIQ
8.5%
BBP

-

Промышленность

AIQ
4.2%
BBP

-

Здравоохранение

AIQ
0.4%
BBP
100.0%

Финансовые услуги

AIQ
0.4%
BBP

-

Сырьевые материалы

AIQ

-

BBP

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

BBP

-

Энергетика

AIQ

-

BBP

-

Недвижимость

AIQ

-

BBP

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

BBP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXH

Доходность на риск

AIQ vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQBBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.84

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.65

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.76

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

14.64

-4.21

AIQ vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBP равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и BBP

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и BBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-44.32%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-9.28%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-26.09%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-37.89%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-3.57%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-12.00%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

3.05%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и BBP

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

7.34%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

18.71%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

23.97%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

26.33%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

27.41%

-1.70%

Сравнение комиссий AIQ и BBP

AIQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и BBP

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and BBP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (12.90%) compared to BBP (7.34%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs BBP's -44.32%.

On 5-year performance, AIQ leads with 16.96% vs 9.63% for BBP. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 16.96% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

AIQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for BBP.

AIQ is categorized as Technology Equities, while BBP is Health & Biotech Equities. AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index. They also come from different issuers: Global X and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.79% for BBP.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и BBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор