PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIQ с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с BAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both Technology Equities funds. AIQ is passively managed, while BAI is actively managed. Over the past year, AIQ returned 34.98% vs 48.78% for BAI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 29.55%.

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—

BAI

1 день
-5.04%
1 месяц
-13.70%
6 месяцев
24.25%
С начала года
29.55%
1 год
48.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и BAI

2026 (YTD)20252024
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%2.66%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		29.55%25.22%8.89%

Correlation

The correlation between AIQ and BAI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.90

The correlation between AIQ and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и BAI

Секторы
AIQ
BAI

Технологии

77.4%
89.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
3.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
2.7%

Промышленность

3.4%
4.6%

Финансовые услуги

0.5%

-

Здравоохранение

0.4%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
77.4%
BAI
89.0%

Коммуникационные услуги

AIQ
11.0%
BAI
3.8%

Потребительский циклический сектор

AIQ
7.2%
BAI
2.7%

Промышленность

AIQ
3.4%
BAI
4.6%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
BAI

-

Здравоохранение

AIQ
0.4%
BAI
0.7%

Сырьевые материалы

AIQ

-

BAI

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

BAI

-

Энергетика

AIQ

-

BAI

-

Недвижимость

AIQ

-

BAI

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT
Часто сравнивают с BAI:
BAI с ARTYBAI с CHATBAI с SMHBAI с AISBAI с SOXXBAI с TCAIBAI с VGT

Доходность на риск

AIQ vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.22

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.67

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.40

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

7.10

-1.02

AIQ vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAI равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и BAI

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-34.09%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-20.45%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-20.45%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-7.05%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

6.89%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и BAI

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 11.47%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

19.08%

-7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

34.88%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

40.20%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

38.58%

-12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

38.58%

-12.66%

Сравнение комиссий AIQ и BAI

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и BAI

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BAI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.38%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and BAI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (19.08%) compared to AIQ (11.47%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, BAI leads with 48.78% vs 34.98% for AIQ. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 11.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 48.78% return vs 34.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

BAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.08% for AIQ.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.55% for BAI.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор