PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с SPYT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Artificial Intelligence fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. AIPO is passively managed, while SPYT is actively managed. Over the past year, AIPO returned 47.44% vs 20.50% for SPYT. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью 12.45%.

AIPO

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
26.16%
С начала года
36.26%
1 год
47.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
47.46%

SPYT

1 день
-0.06%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.92%
С начала года
12.45%
1 год
20.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIPO

Defiance AI & Power Infrastructure ETF
$40.92M$37.68M$46.01M

SPYT

Defiance S&P 500 Income Target ETF
$2.47M$1.95M$2.32M

Сравнение доходности по годам AIPO и SPYT

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		36.26%9.46%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		12.45%6.32%

Correlation

The correlation between AIPO and SPYT is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.70

The correlation between AIPO and SPYT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPO и SPYT

Секторы
AIPO
SPYT

Промышленность

58.0%
8.4%

Технологии

15.7%
38.5%

Коммунальные услуги

15.3%
2.2%

Энергетика

6.8%
3.0%

Финансовые услуги

2.9%
11.6%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

0.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

AIPO
58.0%
SPYT
8.4%

Технологии

AIPO
15.7%
SPYT
38.5%

Коммунальные услуги

AIPO
15.3%
SPYT
2.2%

Энергетика

AIPO
6.8%
SPYT
3.0%

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
SPYT
11.6%

Недвижимость

AIPO
0.9%
SPYT
1.8%

Потребительский циклический сектор

AIPO
0.7%
SPYT
9.5%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
SPYT
9.9%

Сырьевые материалы

AIPO

-

SPYT
1.7%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

SPYT
4.5%

Здравоохранение

AIPO

-

SPYT
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с EGGYSPYT с YMAX

Доходность на риск

AIPO vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIPO
Ранг доходности на риск AIPO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIPO c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOSPYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.75

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.43

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.57

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

10.99

-4.59

AIPO vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPO на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYT равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPO и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и SPYT

Максимальная просадка AIPO за все время составила -24.36%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и SPYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-18.25%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

-8.00%

-16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-0.06%

-13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-1.97%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

1.87%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и SPYT

Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AIPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

3.64%

+10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

9.56%

+20.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

11.75%

+25.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.19%

14.75%

+22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.19%

14.75%

+22.44%

Сравнение комиссий AIPO и SPYT

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и SPYT

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPYT в 20.61%

ПозицияTTM20252024
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.61%21.40%17.37%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and SPYT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPO has higher volatility (14.01%) compared to SPYT (3.64%). In terms of maximum drawdown, AIPO dropped -24.36% vs SPYT's -18.25%.

On 1-year performance, AIPO leads with 47.44% vs 20.50% for SPYT. On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPO has performed better with a 47.44% return vs 20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 20.61%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Artificial Intelligence, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.87% for SPYT.

SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и SPYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор