PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с CHAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Artificial Intelligence funds. AIPO is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past year, AIPO returned 47.44% vs 78.97% for CHAT. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 36.26%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.

AIPO

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
26.16%
С начала года
36.26%
1 год
47.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
47.46%

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIPO

Defiance AI & Power Infrastructure ETF
$40.92M$37.68M$46.01M

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

Сравнение доходности по годам AIPO и CHAT

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		36.26%9.46%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%19.09%

Correlation

The correlation between AIPO and CHAT is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.82

The correlation between AIPO and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPO и CHAT

Секторы
AIPO
CHAT

Промышленность

58.0%
3.6%

Технологии

15.7%
78.9%

Коммунальные услуги

15.3%

-

Энергетика

6.8%

-

Финансовые услуги

2.9%
0.0%

Недвижимость

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.5%
15.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
58.0%
CHAT
3.6%

Технологии

AIPO
15.7%
CHAT
78.9%

Коммунальные услуги

AIPO
15.3%
CHAT

-

Энергетика

AIPO
6.8%
CHAT

-

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
CHAT
0.0%

Недвижимость

AIPO
0.9%
CHAT

-

Потребительский циклический сектор

AIPO
0.7%
CHAT
2.3%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
CHAT
15.2%

Сырьевые материалы

AIPO

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

CHAT

-

Здравоохранение

AIPO

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с AIS

Доходность на риск

AIPO vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIPO
Ранг доходности на риск AIPO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIPO c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.01

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.43

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.80

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

9.68

-3.28

AIPO vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPO на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPO и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и CHAT

Максимальная просадка AIPO за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-31.34%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

-28.34%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-14.37%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.77%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

8.18%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и CHAT

Текущая волатильность для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) составляет 14.01%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что AIPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

16.97%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

34.87%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

39.55%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.19%

32.58%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.19%

32.58%

+4.61%

Сравнение комиссий AIPO и CHAT

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и CHAT

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CHAT в 1.89%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and CHAT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.97%) compared to AIPO (14.01%). In terms of maximum drawdown, AIPO dropped -24.36% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 78.97% vs 47.44% for AIPO. On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIPO has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 78.97% return vs 47.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.01% for AIPO.

They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор