PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPI с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с HDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. AIPI is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, AIPI returned 20.47% vs 24.30% for HDV. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.66%.

AIPI

1 день
0.04%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
18.55%
С начала года
10.93%
1 год
20.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.37%

HDV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
7.30%
С начала года
19.66%
1 год
24.30%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.57%
Всё время*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIPI

REX AI Equity Premium Income ETF
$5.73M$5.54M$6.87M

HDV

iShares Core High Dividend ETF
$205.70M$171.89M$116.16M

Сравнение доходности по годам AIPI и HDV

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.93%16.38%15.79%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		19.66%11.90%5.62%

Correlation

The correlation between AIPI and HDV is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between AIPI and HDV has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов AIPI и HDV

Секторы
AIPI
HDV

Технологии

91.6%
0.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

2.8%
9.3%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Энергетика

-

19.8%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

23.9%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.2%

Технологии

AIPI
91.6%
HDV
0.9%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.6%
HDV
5.2%

Потребительский циклический сектор

AIPI
2.8%
HDV
9.3%

Сырьевые материалы

AIPI

-

HDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

HDV
24.3%

Энергетика

AIPI

-

HDV
19.8%

Финансовые услуги

AIPI

-

HDV
4.7%

Здравоохранение

AIPI

-

HDV
23.9%

Промышленность

AIPI

-

HDV
2.8%

Недвижимость

AIPI

-

HDV

-

Коммунальные услуги

AIPI

-

HDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с QQQIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

AIPI vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIPI c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPIHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.26

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.41

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.71

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

12.85

-8.82

AIPI vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPI и HDV

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-37.04%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-5.18%

-9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.72%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.06%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

1.90%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и HDV

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

4.12%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

8.54%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

10.80%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

12.94%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

15.78%

+5.90%

Сравнение комиссий AIPI и HDV

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и HDV

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.92%, что больше доходности HDV в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		35.92%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.08%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and HDV have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (7.49%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 24.30% vs 20.47% for AIPI. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 24.30% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

AIPI has the higher dividend yield at 35.92%, compared with 3.08% for HDV.

AIPI is categorized as Derivative Income, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор