Сравнение AIPI с EGGY
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 15.40% vs 52.35% for EGGY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 46.16%.
AIPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 46.16%
- 6 месяцев
- 42.68%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 3.64% | 16.38% | -2.78% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 46.16% | 16.46% | -0.91% |
Correlation
The correlation between AIPI and EGGY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between AIPI and EGGY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. EGGY — Ранг доходности на риск
AIPI
EGGY
Сравнение AIPI c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.87 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 7.10 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и EGGY
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -18.34% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -18.34% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -2.88% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -5.21% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 7.40% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и EGGY
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 6.21%, в то время как у NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) волатильность равна 15.72%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 15.72% | -9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 27.20% | -13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 32.28% | -15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 30.48% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 30.48% | -9.02% |
Сравнение комиссий AIPI и EGGY
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и EGGY
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.46%, что больше доходности EGGY в 24.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.46% | 37.84% | 18.13% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 24.41% | 28.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and EGGY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGY has higher volatility (15.72%) compared to AIPI (6.21%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs EGGY's -18.34%.
On 1-year performance, EGGY leads with 52.35% vs 15.40% for AIPI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 52.35% return vs 15.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
AIPI has the higher dividend yield at 36.46%, compared with 24.41% for EGGY.
They also come from different issuers: REX and NestYield. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.95% for EGGY.
EGGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор