PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIP с YALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIP и YALL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AIP и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arteris, Inc. (AIP) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.34%
13.26%
AIP
YALL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIP:

0.89

YALL:

2.23

Коэф-т Сортино

AIP:

1.91

YALL:

3.01

Коэф-т Омега

AIP:

1.21

YALL:

1.39

Коэф-т Кальмара

AIP:

0.76

YALL:

3.95

Коэф-т Мартина

AIP:

3.95

YALL:

14.18

Индекс Язвы

AIP:

15.79%

YALL:

2.43%

Дневная вол-ть

AIP:

70.45%

YALL:

15.45%

Макс. просадка

AIP:

-87.63%

YALL:

-12.03%

Текущая просадка

AIP:

-65.61%

YALL:

-4.36%

Доходность по периодам

С начала года, AIP показывает доходность 58.57%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью 32.96%.


AIP

С начала года

58.57%

1 месяц

19.13%

6 месяцев

15.02%

1 год

55.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YALL

С начала года

32.96%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

12.70%

1 год

33.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIP c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arteris, Inc. (AIP) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.892.23
Коэффициент Сортино AIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.913.01
Коэффициент Омега AIP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.39
Коэффициент Кальмара AIP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.703.95
Коэффициент Мартина AIP, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.9514.18
AIP
YALL

Показатель коэффициента Шарпа AIP на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIP и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89
2.23
AIP
YALL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIP и YALL

AIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.


TTM20232022
AIP
Arteris, Inc.
0.00%0.00%0.00%
YALL
God Bless America ETF
2.64%3.51%0.19%

Просадки

Сравнение просадок AIP и YALL

Максимальная просадка AIP за все время составила -87.63%, что больше максимальной просадки YALL в -12.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIP и YALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.23%
-4.36%
AIP
YALL

Волатильность

Сравнение волатильности AIP и YALL

Arteris, Inc. (AIP) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что AIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.75%
5.27%
AIP
YALL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab