PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIP с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIP и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arteris, Inc. (AIP) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AIP

1 день
-1.32%
1 месяц
29.77%
С начала года
141.55%
6 месяцев
136.66%
1 год
371.54%
3 года*
74.06%
5 лет*
10 лет*

YALL

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
5.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIP и YALL


2026 (YTD)2025202420232022
AIP
Arteris, Inc.
141.55%52.11%73.01%36.98%-26.24%
YALL
God Bless America ETF
0.00%14.36%29.99%40.74%8.62%

Correlation

The correlation between AIP and YALL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arteris, Inc.

God Bless America ETF

Доходность на риск

AIP vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIP
Ранг доходности на риск AIP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIP: 9696
Ранг коэф-та Мартина

YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIP c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arteris, Inc. (AIP) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIPYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.08

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.04

0.63

+10.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.22

1.86

+21.36

AIP vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIP на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIP и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIPYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30

0.44

+3.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.46

-1.24

Просадки

Сравнение просадок AIP и YALL

Максимальная просадка AIP за все время составила -87.63%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIP и YALL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIPYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.63%

-19.72%

-67.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.92%

-9.42%

-24.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.48%

-19.72%

-34.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-4.47%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.58%

-2.93%

-60.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.10%

3.21%

+12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AIP и YALL

Arteris, Inc. (AIP) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что AIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIPYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.45%

3.31%

+17.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.70%

9.79%

+38.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.18%

13.74%

+73.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.25%

17.49%

+62.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.25%

17.49%

+62.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIP и YALL

AIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.


ПозицияTTM2025202420232022
AIP
Arteris, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YALL
God Bless America ETF
0.49%0.49%0.50%3.51%0.19%

Часто задаваемые вопросы


AIP and YALL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIP has higher volatility (20.45%) compared to YALL (3.31%). In terms of maximum drawdown, AIP dropped -87.63% vs YALL's -19.72%.

AIP currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIP и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор