Сравнение AIOO с PSMR
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, AIOO returned 5.07% vs 13.25% for PSMR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.61%/yr for PSMR.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и PSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 7.99%.
AIOO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и PSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.65% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 7.99% | 4.82% |
Correlation
The correlation between AIOO and PSMR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between AIOO and PSMR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. PSMR — Ранг доходности на риск
AIOO
PSMR
Сравнение AIOO c PSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIOO | PSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.80 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.88 | 12.22 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | 54.46 | -34.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIOO и PSMR
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и PSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -11.78% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.74% | -1.09% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.02% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -1.65% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.24% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и PSMR
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) составляет 0.81%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что AIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.70% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 2.92% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 3.66% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 8.51% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 8.38% | -6.32% |
Сравнение комиссий AIOO и PSMR
AIOO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и PSMR
Ни AIOO, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and PSMR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMR has higher volatility (1.70%) compared to AIOO (0.81%). In terms of maximum drawdown, AIOO dropped -0.74% vs PSMR's -11.78%.
On 1-year performance, PSMR leads with 13.25% vs 5.07% for AIOO. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, AIOO has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSMR has performed better with a 13.25% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.64% for AIOO.
AIOO and PSMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Pacer. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.61% for PSMR.
PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и PSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор