Сравнение AIOO с OCTW
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both Defined Outcome funds from Allianz. AIOO is actively managed, while OCTW is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.74%/yr for OCTW.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и OCTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у OCTW с доходностью 4.72%.
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и OCTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 4.72% | 5.32% |
Correlation
The correlation between AIOO and OCTW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. OCTW — Ранг доходности на риск
AIOO
OCTW
Сравнение AIOO c OCTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 1.48 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и OCTW
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и OCTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -8.38% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.05% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.82% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и OCTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 4.91% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 6.29% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 6.14% | -4.16% |
Сравнение комиссий AIOO и OCTW
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии OCTW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и OCTW
Ни AIOO, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and OCTW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for OCTW.
AIOO and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.74% for OCTW.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и OCTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор