PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIOO с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIOO и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIOO показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у OCTW с доходностью 4.72%.


AIOO

1 день
0.04%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.37%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

OCTW

1 день
0.06%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.72%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.57%
3 года*
10.88%
5 лет*
8.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIOO и OCTW


Correlation

The correlation between AIOO and OCTW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

AIOO vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIOO

OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOO c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIOO vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIOOOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.80

1.48

+1.32

Просадки

Сравнение просадок AIOO и OCTW

Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и OCTW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIOOOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.74%

-8.38%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.05%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.82%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOO и OCTW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIOOOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

4.91%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

6.29%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

6.14%

-4.16%

Сравнение комиссий AIOO и OCTW

AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии OCTW в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOO и OCTW

Ни AIOO, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AIOO and OCTW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for OCTW.

AIOO and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.74% for OCTW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIOO и OCTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор