Сравнение AIOO с AUGZ
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) are both Defined Outcome funds. AIOO is actively managed, while AUGZ is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for AUGZ.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и AUGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у AUGZ с доходностью 8.51%.
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGZ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и AUGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 8.51% | 8.29% |
Correlation
The correlation between AIOO and AUGZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. AUGZ — Ранг доходности на риск
AIOO
AUGZ
Сравнение AIOO c AUGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 1.09 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и AUGZ
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и AUGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -15.67% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.33% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -3.11% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и AUGZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 9.49% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 11.96% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 12.10% | -10.12% |
Сравнение комиссий AIOO и AUGZ
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии AUGZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и AUGZ
AIOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.34% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AIOO and AUGZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for AUGZ.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for AIOO.
They also come from different issuers: Allianz and TrueShares. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.79% for AUGZ.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и AUGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор