PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOO с AUGZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIOO с AUGZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ).

AIOO и AUGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AIOO и AUGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIOO и AUGZ

2026 (YTD)2025
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		-3.43%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у AUGZ с доходностью -3.43%.

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUGZ

1 день
0.44%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.91%
1 год
12.75%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

TrueShares Structured Outcome (August) ETF

Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с FDECAIOO с DMAXAIOO с NAPRAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с ZJUN
Часто сравнивают с AUGZ:
AUGZ с BSJPAUGZ с ERNZAUGZ с APRZAUGZ с OCTZAUGZ с BUFPAUGZ с DECZAUGZ с SEPZ

Сравнение комиссий AIOO и AUGZ

AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии AUGZ в 0.79%.

AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

AIOO vs. AUGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOO
AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOO c AUGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIOO vs. AUGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOOAUGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.93

+0.83

Корреляция

Корреляция между AIOO и AUGZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOO и AUGZ

AIOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.

TTM2025202420232022
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		3.76%3.63%4.08%3.42%0.41%

Просадки

Сравнение просадок AIOO и AUGZ

Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и AUGZ.

Загрузка...

Показатели просадок

AIOOAUGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.74%

-15.67%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-4.94%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-3.18%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIOO и AUGZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIOOAUGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

13.68%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

11.98%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

12.17%

-10.19%