PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIO с ZTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIO и ZTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIO и ZTR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%
ZTR
Virtus Total Return Fund
9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у ZTR с доходностью 9.60%.


AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Virtus Total Return Fund

Сравнение комиссий AIO и ZTR

AIO берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии ZTR в 3.77%.


Доходность на риск

AIO vs. ZTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина

ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c ZTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIOZTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.61

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.22

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.18

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

9.41

-4.51

AIO vs. ZTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ZTR равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и ZTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIOZTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.61

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.31

+0.20

Корреляция

Корреляция между AIO и ZTR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и ZTR

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности ZTR в 8.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTR
Virtus Total Return Fund
8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%

Просадки

Сравнение просадок AIO и ZTR

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки ZTR в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и ZTR.


Загрузка...

Показатели просадок


AIOZTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.88%

-57.25%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-11.17%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-42.64%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-4.23%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-9.38%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.59%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и ZTR

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Virtus Total Return Fund (ZTR) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIOZTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.85%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

8.53%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

14.92%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

16.87%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

21.58%

+5.45%