PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIO с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIO с VKSIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, AIO returned 13.28%/yr vs -0.67%/yr for VKSIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIO charges 1.41%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности AIO и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -8.01%.

AIO

1 день
-0.18%
1 месяц
7.14%
С начала года
32.28%
6 месяцев
29.89%
1 год
31.62%
3 года*
27.62%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

VKSIX

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-9.74%
1 год
-11.58%
3 года*
2.34%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIO и VKSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		32.28%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-8.01%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%6.88%

Correlation

The correlation between AIO and VKSIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г.

0.66

Over the past year, the correlation between AIO and VKSIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с BSTAIO с XLKAIO с SPYIAIO с SPYAIO с MSMAIO с SPMO
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с FTSIXVKSIX с VXFVKSIX с QQQ

Доходность на риск

AIO vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIOVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.70

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-0.94

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.90

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.66

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

-1.29

+9.50

AIO vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIO и VKSIX

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.88%

-35.59%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-16.70%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-20.29%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-32.49%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-18.88%

+16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-8.93%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

8.47%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и VKSIX

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

4.40%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

12.13%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.82%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

19.23%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

20.95%

+5.95%

Сравнение комиссий AIO и VKSIX

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и VKSIX

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		10.92%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%

Часто задаваемые вопросы

AIO and VKSIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIO has higher volatility (7.93%) compared to VKSIX (4.40%). In terms of maximum drawdown, AIO dropped -44.88% vs VKSIX's -35.59%.

AIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIO и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор