PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIO с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIO с VIMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both mutual funds - AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus, while VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, AIO returned 13.20%/yr vs 2.56%/yr for VIMCX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIO charges 1.41%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности AIO и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -1.15%.

AIO

1 день
0.11%
1 месяц
11.21%
С начала года
30.26%
6 месяцев
29.79%
1 год
29.76%
3 года*
29.61%
5 лет*
13.20%
10 лет*
—

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-1.37%
3 года*
6.66%
5 лет*
2.56%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIO и VIMCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		30.26%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%4.53%

Correlation

The correlation between AIO and VIMCX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.65

Over the past year, the correlation between AIO and VIMCX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с BSTAIO с XLKAIO с SPYIAIO с SPYAIO с MSMAIO с SPMO
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX

Доходность на риск

AIO vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.05

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.04

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

-0.07

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

-0.18

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIO vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-0.05

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.14

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.71

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AIO и VIMCX

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.88%

-33.92%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.14%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-20.32%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-28.42%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.60%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-4.88%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.56%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и VIMCX

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.14%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

12.04%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

15.68%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

18.11%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

18.70%

+8.17%

Сравнение комиссий AIO и VIMCX

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и VIMCX

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности VIMCX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		10.90%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.47%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

AIO and VIMCX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIO has higher volatility (5.68%) compared to VIMCX (4.14%). In terms of maximum drawdown, AIO dropped -44.88% vs VIMCX's -33.92%.

AIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIO и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор