Сравнение AIO с NFLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение AIO с NFLY

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).

AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIO или NFLY.

Корреляция

Корреляция между AIO и NFLY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AIO и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AIO

NFLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIO:

0.39

NFLY:

1.75

Коэф-т Сортино

AIO:

0.67

NFLY:

2.36

Коэф-т Омега

AIO:

1.10

NFLY:

1.34

Коэф-т Кальмара

AIO:

0.33

NFLY:

2.98

Коэф-т Мартина

AIO:

1.36

NFLY:

10.09

Индекс Язвы

AIO:

7.32%

NFLY:

4.76%

Дневная вол-ть

AIO:

25.47%

NFLY:

27.40%

Макс. просадка

AIO:

-44.88%

NFLY:

-21.45%

Текущая просадка

AIO:

-22.54%

NFLY:

-5.63%

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность -19.17%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 7.47%.

AIO

С начала года

-19.17%

1 месяц

-9.19%

6 месяцев

-10.34%

1 год

12.28%

5 лет

15.27%

10 лет

N/A

NFLY

С начала года

7.47%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

20.39%

1 год

60.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий AIO и NFLY

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии NFLY в 0.99%.

AIO

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

AIO: 1.41%

NFLY

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

NFLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIO и NFLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NFLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIO c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AIO: 0.39

NFLY: 1.75

Коэффициент Сортино

AIO: 0.67

NFLY: 2.36

Коэффициент Омега

AIO: 1.10

NFLY: 1.34

Коэффициент Кальмара

AIO: 0.33

NFLY: 2.98

Коэффициент Мартина

AIO: 1.36

NFLY: 10.09

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа NFLY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AIO

NFLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и NFLY

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что меньше доходности NFLY в 48.35%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	9.28%	7.30%	10.34%	11.12%	19.97%	9.30%	0.54%
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	48.35%	49.91%	11.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIO и NFLY

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки NFLY в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и NFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AIO

NFLY

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и NFLY

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AIO

NFLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AIO с NFLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AIO и NFLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIO и NFLY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIO и NFLY

AIO

NFLY

Сравнение AIO c NFLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и NFLY

Просадки

Сравнение просадок AIO и NFLY

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и NFLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество