Сравнение AIO с NFLY
AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both funds - AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus, while NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, AIO returned 29.76% vs -27.58% for NFLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AIO charges 1.41%/yr vs 0.99%/yr for NFLY.
Доходность
Сравнение доходности AIO и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIO показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -8.84%.
AIO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 29.79%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIO и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 30.26% | 0.48% | 54.48% | -0.24% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
Correlation
The correlation between AIO and NFLY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between AIO and NFLY has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIO vs. NFLY — Ранг доходности на риск
AIO
NFLY
Сравнение AIO c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIO | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.74 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | -1.34 | +9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIO | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -1.00 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AIO и NFLY
Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIO | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.88% | -37.18% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -37.18% | +25.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.30% | +32.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -8.51% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 20.55% | -16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIO и NFLY
Текущая волатильность для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) составляет 5.68%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что AIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIO | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.12% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 21.18% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 27.67% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 28.32% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 28.32% | -1.45% |
Сравнение комиссий AIO и NFLY
AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии NFLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIO и NFLY
Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что меньше доходности NFLY в 58.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 10.90% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIO and NFLY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (6.12%) compared to AIO (5.68%). In terms of maximum drawdown, AIO dropped -44.88% vs NFLY's -37.18%.
AIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIO и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор