Сравнение AIO с NFLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).
AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIO и NFLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIO и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.49% | 0.48% | 54.48% | -0.24% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AIO показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.
AIO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIO и NFLY
AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии NFLY в 0.99%.
Доходность на риск
AIO vs. NFLY — Ранг доходности на риск
AIO
NFLY
Сравнение AIO c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIO | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.08 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.32 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.06 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 0.13 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIO | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.08 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.89 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между AIO и NFLY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIO и NFLY
Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что меньше доходности NFLY в 60.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.69% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIO и NFLY
Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и NFLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIO | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.88% | -37.18% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -37.18% | +21.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -23.15% | +16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -7.39% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 17.53% | -13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIO и NFLY
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIO | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.64% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 22.25% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 28.94% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 28.37% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 28.37% | -1.34% |