PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIO с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIO с NFLY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both funds - AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus, while NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, AIO returned 21.37% vs -34.80% for NFLY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. AIO charges 1.41%/yr vs 0.99%/yr for NFLY.

Доходность

Сравнение доходности AIO и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -17.04%.

AIO

1 день
-1.62%
1 месяц
-4.72%
6 месяцев
16.98%
С начала года
25.85%
1 год
21.37%
3 года*
23.50%
5 лет*
12.40%
10 лет*
—

NFLY

1 день
1.02%
1 месяц
-6.93%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-17.04%
1 год
-34.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIO и NFLY

2026 (YTD)202520242023
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		25.85%0.48%54.48%-0.57%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-17.04%1.66%66.37%3.80%

Correlation

The correlation between AIO and NFLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.25

The correlation between AIO and NFLY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с BSTAIO с XLKAIO с SPYIAIO с MSMAIO с SPYAIO с SPMO
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ

Доходность на риск

AIO vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIONFLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-1.22

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-1.80

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.77

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.94

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

-1.64

+6.93

AIO vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIO и NFLY

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки NFLY в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и NFLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIONFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.88%

-39.68%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-37.23%

+25.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-38.39%

+31.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-9.58%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

21.29%

-17.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и NFLY

Текущая волатильность для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) составляет 6.37%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что AIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIONFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

9.37%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

22.10%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

28.62%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

28.31%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

28.31%

-1.46%

Сравнение комиссий AIO и NFLY

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии NFLY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и NFLY

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности NFLY в 65.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		11.67%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		65.80%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIO and NFLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLY has higher volatility (9.37%) compared to AIO (6.37%). In terms of maximum drawdown, AIO dropped -44.88% vs NFLY's -39.68%.

AIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIO и NFLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор