PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIO с FDTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIO с FDTRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) and FDTRX (Franklin DynaTech Fund Class R6) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, AIO returned 13.20%/yr vs 11.74%/yr for FDTRX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIO charges 1.41%/yr vs 0.48%/yr for FDTRX.

Доходность

Сравнение доходности AIO и FDTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у FDTRX с доходностью 13.66%.

AIO

1 день
0.11%
1 месяц
11.21%
С начала года
30.26%
6 месяцев
29.79%
1 год
29.76%
3 года*
29.61%
5 лет*
13.20%
10 лет*
—

FDTRX

1 день
0.42%
1 месяц
7.29%
С начала года
13.66%
6 месяцев
12.67%
1 год
31.16%
3 года*
26.26%
5 лет*
11.74%
10 лет*
18.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIO и FDTRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		30.26%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		13.66%18.97%31.01%44.92%-40.07%12.90%58.22%6.69%

Correlation

The correlation between AIO and FDTRX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.74

The correlation between AIO and FDTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Franklin DynaTech Fund Class R6

Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с BSTAIO с XLKAIO с SPYIAIO с SPYAIO с MSMAIO с SPMO
Часто сравнивают с FDTRX:
FDTRX с SPYFDTRX с FXAIXFDTRX с VOOFDTRX с QQQFDTRX с SWLGXFDTRX с ^GSPCFDTRX с VTSAX

Доходность на риск

AIO vs. FDTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FDTRX
Ранг доходности на риск FDTRX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c FDTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOFDTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.57

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.09

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.57

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

4.89

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIO vs. FDTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTRX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и FDTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOFDTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.75

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AIO и FDTRX

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки FDTRX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и FDTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOFDTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.88%

-48.10%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-20.39%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-26.19%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-48.10%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-9.15%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

6.52%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и FDTRX

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOFDTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.76%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

15.85%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

20.38%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

26.21%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

24.61%

+2.26%

Сравнение комиссий AIO и FDTRX

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии FDTRX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и FDTRX

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности FDTRX в 9.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		10.90%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		9.14%10.39%0.00%0.00%0.00%1.36%0.00%0.71%2.80%1.71%3.44%2.40%

Часто задаваемые вопросы

AIO and FDTRX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIO has higher volatility (5.68%) compared to FDTRX (4.76%). In terms of maximum drawdown, AIO dropped -44.88% vs FDTRX's -48.10%.

AIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIO и FDTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор