PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIO с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIO с EDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AIO и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIO и EDF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%5.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIO показывает доходность 2.49%, а EDF немного выше – 2.58%.

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий AIO и EDF

AIO берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Доходность на риск

AIO vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.80

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.88

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

3.89

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIO vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDF равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.10

+0.41

Корреляция

Корреляция между AIO и EDF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и EDF

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок AIO и EDF

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

AIOEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.88%

-64.23%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-13.91%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-53.09%

+15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-15.87%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-21.61%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.20%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и EDF

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIOEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.38%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

10.45%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

18.19%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

25.88%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

30.66%

-3.63%