Сравнение AIMS с SPSM
AIMS (Acuitas Small Cap Active ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. AIMS is actively managed, while SPSM is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AIMS charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.
Доходность
Сравнение доходности AIMS и SPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMS
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 6.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 22.40%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам AIMS и SPSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 13.60% |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 11.48% |
Correlation
The correlation between AIMS and SPSM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMS vs. SPSM — Ранг доходности на риск
AIMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPSM
Сравнение AIMS c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIMS | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIMS и SPSM
Максимальная просадка AIMS за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и SPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -42.89% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.25% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -7.88% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMS и SPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 17.57% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 21.42% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 22.95% | -2.94% |
Сравнение комиссий AIMS и SPSM
AIMS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMS и SPSM
AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.38% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AIMS and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for AIMS.
SPSM has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for AIMS.
They also come from different issuers: Acuitas Investments and State Street. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 0.03% for SPSM.
Подберите оптимальное распределение для AIMS и SPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор