Сравнение AIMS с IJR
AIMS (Acuitas Small Cap Active ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. AIMS is actively managed, while IJR is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AIMS charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности AIMS и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMS
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 6.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 6.12%
- 6 месяцев
- 21.24%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам AIMS и IJR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 13.60% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 11.49% |
Correlation
The correlation between AIMS and IJR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMS vs. IJR — Ранг доходности на риск
AIMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IJR
Сравнение AIMS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIMS | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIMS и IJR
Максимальная просадка AIMS за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -58.15% | +48.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.23% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -9.25% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMS и IJR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 17.64% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 21.40% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 22.85% | -2.84% |
Сравнение комиссий AIMS и IJR
AIMS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMS и IJR
AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.12% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AIMS and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for AIMS.
IJR has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for AIMS.
They also come from different issuers: Acuitas Investments and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 0.06% for IJR.
Подберите оптимальное распределение для AIMS и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор