PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIMS с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIMS и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AIMS

1 день
1.75%
1 месяц
2.42%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIMS и IJR


Correlation

The correlation between AIMS and IJR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acuitas Small Cap Active ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

AIMS vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIMS

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIMS vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIMSIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.44

+1.21

Просадки

Сравнение просадок AIMS и IJR

Максимальная просадка AIMS за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и IJR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIMSIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-58.15%

+49.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-9.28%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMS и IJR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIMSIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

17.51%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

21.41%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

22.90%

-2.87%

Сравнение комиссий AIMS и IJR

AIMS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMS и IJR

AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMS
Acuitas Small Cap Active ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, AIMS and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for AIMS.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for AIMS.

They also come from different issuers: Acuitas Investments and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 0.06% for IJR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIMS и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор