Сравнение AIMS с IWC
AIMS (Acuitas Small Cap Active ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. AIMS is actively managed, while IWC is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AIMS charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for IWC.
Доходность
Сравнение доходности AIMS и IWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMS
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 6.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- 25.03%
- С начала года
- 25.83%
- 1 год
- 50.12%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам AIMS и IWC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 13.60% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 15.96% |
Correlation
The correlation between AIMS and IWC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMS vs. IWC — Ранг доходности на риск
AIMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWC
Сравнение AIMS c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIMS | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIMS и IWC
Максимальная просадка AIMS за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и IWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMS | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -64.61% | +55.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.35% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -15.22% | +12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMS и IWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMS | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 24.33% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 24.57% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 24.47% | -4.46% |
Сравнение комиссий AIMS и IWC
AIMS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMS и IWC
AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.96% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
AIMS and IWC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AIMS.
IWC has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for AIMS.
They also come from different issuers: Acuitas Investments and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 0.60% for IWC.
Подберите оптимальное распределение для AIMS и IWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор