PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIMS с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIMS и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AIMS

1 день
1.75%
1 месяц
2.42%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWC

1 день
2.06%
1 месяц
2.80%
С начала года
21.41%
6 месяцев
19.33%
1 год
58.00%
3 года*
22.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIMS и IWC


Correlation

The correlation between AIMS and IWC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acuitas Small Cap Active ETF

iShares Micro-Cap ETF

Доходность на риск

AIMS vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIMS

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMS c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIMS vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIMSIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.32

+1.33

Просадки

Сравнение просадок AIMS и IWC

Максимальная просадка AIMS за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и IWC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIMSIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-64.61%

+56.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-15.27%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMS и IWC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIMSIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

23.63%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

24.44%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

24.42%

-4.39%

Сравнение комиссий AIMS и IWC

AIMS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMS и IWC

AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMS
Acuitas Small Cap Active ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Micro-Cap ETF
0.89%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы


AIMS and IWC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AIMS.

IWC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for AIMS.

They also come from different issuers: Acuitas Investments and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 0.60% for IWC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIMS и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор