Сравнение AIMS с IWC
AIMS (Acuitas Small Cap Active ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. AIMS is actively managed, while IWC is passively managed. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. AIMS charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for IWC.
Доходность
Сравнение доходности AIMS и IWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IWC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 18.27%
- С начала года
- 25.23%
- 1 год
- 50.69%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 11.37%
- Всё время*
- 7.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.82K | $51.97K | $71.81K | |
| $12.18M | $12.46M | $17.95M |
Сравнение доходности по годам AIMS и IWC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 14.23% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 15.41% |
Correlation
The correlation between AIMS and IWC is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMS vs. IWC — Ранг доходности на риск
AIMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWC
Сравнение AIMS c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIMS | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIMS и IWC
Максимальная просадка AIMS за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и IWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMS | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -64.61% | +55.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.81% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -15.17% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMS и IWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMS | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 24.14% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 24.50% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 24.51% | -4.91% |
Сравнение комиссий AIMS и IWC
AIMS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMS и IWC
AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.96% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
AIMS and IWC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AIMS.
IWC has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for AIMS.
They also come from different issuers: Acuitas Investments and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 0.60% for IWC.
Подберите оптимальное распределение для AIMS и IWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор