Сравнение AIMS с FYX
AIMS (Acuitas Small Cap Active ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. AIMS is actively managed, while FYX is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AIMS charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for FYX.
Доходность
Сравнение доходности AIMS и FYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMS
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 6.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 25.33%
- С начала года
- 26.41%
- 1 год
- 42.82%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам AIMS и FYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 13.60% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 14.76% |
Correlation
The correlation between AIMS and FYX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMS vs. FYX — Ранг доходности на риск
AIMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYX
Сравнение AIMS c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIMS | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIMS и FYX
Максимальная просадка AIMS за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и FYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMS | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -61.80% | +52.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.36% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -10.84% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMS и FYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMS | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 18.30% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 21.96% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 24.16% | -4.15% |
Сравнение комиссий AIMS и FYX
AIMS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMS и FYX
AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.90% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AIMS and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for AIMS.
FYX has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for AIMS.
They also come from different issuers: Acuitas Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 0.63% for FYX.
Подберите оптимальное распределение для AIMS и FYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор