Сравнение AIMOX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMOX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 0.06% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции AIMOX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.86% против 8.08% соответственно.
AIMOX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.86%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMOX и TIVFX
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
AIMOX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
AIMOX
TIVFX
Сравнение AIMOX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMOX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.12 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.55 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 4.44 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 17.93 | -9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.12 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AIMOX и TIVFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и TIVFX
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 15.19% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и TIVFX
Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMOX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -54.21% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -13.21% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -36.31% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -41.51% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -10.23% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -13.45% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.27% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и TIVFX
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMOX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 7.93% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 14.06% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 19.68% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.21% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.40% | -0.59% |