Сравнение AIMOX с FSKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).
AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и FSKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMOX и FSKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 0.06% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 4.89% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции AIMOX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.86% против 6.20% соответственно.
AIMOX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.86%
FSKLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMOX и FSKLX
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.
Доходность на риск
AIMOX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск
AIMOX
FSKLX
Сравнение AIMOX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMOX | FSKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.09 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.09 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 7.33 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AIMOX и FSKLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и FSKLX
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности FSKLX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 15.19% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.47% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и FSKLX
Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и FSKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMOX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -27.26% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -8.64% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -24.99% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -27.26% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -5.92% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -5.14% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.46% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и FSKLX
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMOX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 4.55% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 7.50% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 12.34% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 11.45% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 11.90% | +4.91% |