Сравнение AIMOX с FIGSX
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AIMOX charges 0.57%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и FIGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGSX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам AIMOX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 6.10% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 7.12% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Correlation
The correlation between AIMOX and FIGSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between AIMOX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMOX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
AIMOX
FIGSX
Сравнение AIMOX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.51 | — |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и FIGSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMOX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.48% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.46% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и FIGSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMOX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.25% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.04% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.81% | — |
Сравнение комиссий AIMOX и FIGSX
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и FIGSX
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности FIGSX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 20.85% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.09% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
AIMOX and FIGSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIMOX и FIGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор