Сравнение AIMOX с AQRIX

С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции AIMOX превзошли акции AQRIX по среднегодовой доходности: 8.86% против 8.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AQRIX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQRIX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AIMOX и AQRIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности AQRIX в 3.78%

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и AQRIX.

AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.