Сравнение AIIEX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AIIEX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIIEX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -3.72% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 5.03% против 8.08% соответственно.
AIIEX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 5.03%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIIEX и TIVFX
AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
AIIEX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
AIIEX
TIVFX
Сравнение AIIEX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIIEX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 3.12 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 3.55 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.55 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 4.44 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 17.93 | -15.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 3.12 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AIIEX и TIVFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIIEX и TIVFX
Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 18.57% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок AIIEX и TIVFX
Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -54.21% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -13.21% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -36.31% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -41.51% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -10.23% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -13.45% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.27% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIIEX и TIVFX
Текущая волатильность для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) составляет 7.47%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.93% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 14.06% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 19.68% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 18.21% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.40% | -0.75% |