PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIIEX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIIEX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		-3.72%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.12%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

AIIEX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
10.10%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.62%
10 лет*
5.03%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с SCHFAIIEX с FMAGXAIIEX с PRBLX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий AIIEX и SIMYX

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

AIIEX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.97

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.57

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.79

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

10.56

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.97

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между AIIEX и SIMYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и SIMYX

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		18.57%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и SIMYX

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIIEXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-32.14%

-26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-8.55%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-25.06%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-5.81%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-6.14%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.26%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и SIMYX

Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIIEXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.00%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.43%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

12.61%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

11.33%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

12.25%

+4.40%