PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIIEX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIIEX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		-6.83%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.12%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

AIIEX

1 день
-0.15%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-4.81%
1 год
6.75%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
4.68%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с SCHFAIIEX с FMAGXAIIEX с PRBLX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий AIIEX и GSIMX

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

AIIEX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.28

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.69

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.81

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

7.41

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.28

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.73

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.81

-0.41

Корреляция

Корреляция между AIIEX и GSIMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и GSIMX

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, что больше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		19.19%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и GSIMX

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIIEXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-28.84%

-29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-8.75%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-25.37%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-6.12%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-4.85%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.15%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и GSIMX

Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIIEXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.78%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

7.35%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

12.47%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

14.42%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.77%

+0.85%