Сравнение AIIEX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AIIEX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIIEX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -3.72% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 5.03% против 10.12% соответственно.
AIIEX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 5.03%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIIEX и EPDIX
AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
AIIEX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
AIIEX
EPDIX
Сравнение AIIEX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIIEX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 3.01 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 3.56 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.57 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 4.43 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 17.97 | -15.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 3.01 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.08 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AIIEX и EPDIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIIEX и EPDIX
Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 18.57% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок AIIEX и EPDIX
Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -38.23% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -10.92% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -20.98% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -32.84% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -7.22% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -10.88% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.69% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIIEX и EPDIX
Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.10% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 11.60% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 16.22% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 14.05% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 14.88% | +1.77% |