Сравнение AIGOX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGOX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -0.89% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -0.97% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGOX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции AIGOX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.22% против 17.12% соответственно.
AIGOX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 14.22%
VPMAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 53.74%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGOX и VPMAX
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
AIGOX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
AIGOX
VPMAX
Сравнение AIGOX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGOX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.90 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 3.46 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.94 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 16.76 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGOX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.90 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.62 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между AIGOX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и VPMAX
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.86% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.16% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и VPMAX
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGOX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -48.32% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -11.72% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.21% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -32.65% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -7.14% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -6.61% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.23% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и VPMAX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.30%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGOX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.77% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 22.14% | -12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 29.02% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 20.18% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 20.12% | -2.14% |