PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGOX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIGOX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AIGOX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGOX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		-1.57%19.79%23.07%23.62%-15.15%31.82%14.86%29.48%-4.61%21.33%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции AIGOX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 14.14% против 18.86% соответственно.

AIGOX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.33%
1 год
23.01%
3 года*
19.52%
5 лет*
13.14%
10 лет*
14.14%

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Portfolio

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с AIGOX:
AIGOX с SPYAIGOX с CGDVAIGOX с ALBAXAIGOX с WBREOXAIGOX с ACAZXAIGOX с ALAFXAIGOX с ACAAX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий AIGOX и ALGRX

AIGOX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ALGRX в 0.89%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio

Доходность на риск

AIGOX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGOX
Ранг доходности на риск AIGOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGOX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGOXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.20

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.39

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

8.08

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGOX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALGRX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGOX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGOXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Корреляция

Корреляция между AIGOX и ALGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGOX и ALGRX

Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		13.95%13.51%1.23%4.06%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.17%1.72%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIGOX и ALGRX

Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, примерно равная максимальной просадке ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIGOXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-62.64%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-17.55%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-43.57%

+20.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-43.57%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-13.48%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-18.89%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

5.20%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGOX и ALGRX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.34%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIGOXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

9.21%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

17.06%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

27.51%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

26.14%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

23.89%

-5.91%