Сравнение AIGG.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Grains (AIGG.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AIGG.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Grains. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIGG.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGG.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGG.L WisdomTree Grains | 7.91% | -6.10% | -17.98% | -13.17% | 16.03% | 20.28% | 17.82% | -2.93% | -6.42% | -11.59% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGG.L показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AIGG.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.15% против 14.06% соответственно.
AIGG.L
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -1.26%
- 10 лет*
- -1.15%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGG.L и SPY
AIGG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
AIGG.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
AIGG.L
SPY
Сравнение AIGG.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Grains (AIGG.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGG.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.96 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.49 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.53 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 7.27 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGG.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.96 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.70 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.79 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.56 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между AIGG.L и SPY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGG.L и SPY
AIGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGG.L WisdomTree Grains | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AIGG.L и SPY
Максимальная просадка AIGG.L за все время составила -73.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGG.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGG.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.81% | -55.19% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.05% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.45% | -24.50% | -22.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.40% | -33.72% | -14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.47% | -5.53% | -56.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.60% | -9.09% | -41.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 2.54% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGG.L и SPY
WisdomTree Grains (AIGG.L) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AIGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGG.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.35% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 9.50% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 19.06% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 17.06% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 17.92% | +1.48% |