Сравнение AIGG.L с FAGR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L).

AIGG.L и FAGR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Grains. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. FAGR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIGG.L и FAGR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGG.L и FAGR.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AIGG.L WisdomTree Grains	7.91%	-6.10%	-17.98%	-13.17%	16.03%	20.28%	17.82%	2.35%
FAGR.L WisdomTree Agriculture Longer Dated	5.69%	0.20%	-7.02%	-4.05%	16.44%	29.51%	11.44%	6.28%

Доходность по периодам

С начала года, AIGG.L показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у FAGR.L с доходностью 5.69%.

AIGG.L

1 день: -1.86%

1 месяц: 1.96%

С начала года: 7.91%

6 месяцев: 11.41%

1 год: 1.20%

3 года*: -9.44%

5 лет*: -1.26%

10 лет*: -1.15%

FAGR.L

1 день: -1.37%

1 месяц: 4.38%

С начала года: 5.69%

6 месяцев: 6.49%

1 год: 0.33%

3 года*: -1.77%

5 лет*: 6.22%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Grains

Название символа

WisdomTree Agriculture Longer Dated

Часто сравнивают с AIGG.L:

AIGG.L с WEAT.L AIGG.L с QQQ AIGG.L с SPY AIGG.L с AIGA.L AIGG.L с CORN.L AIGG.L с SUGA.L AIGG.L с HOGS.L

Часто сравнивают с FAGR.L:

FAGR.L с AIGA.L FAGR.L с COTN.L FAGR.L с HOGS.L FAGR.L с CORN.L FAGR.L с CATL.L FAGR.L с WEAT.L FAGR.L с SOYB.L

Сравнение комиссий AIGG.L и FAGR.L

И AIGG.L, и FAGR.L имеют комиссию равную 0.49%.

AIGG.L

WisdomTree Grains

FAGR.L

WisdomTree Agriculture Longer Dated

Доходность на риск

AIGG.L vs. FAGR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FAGR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGG.L c FAGR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AIGG.L	FAGR.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.08	0.03	+0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.21	0.12	+0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.01	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.12	0.18	-0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.20	0.33	-0.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGG.L vs. FAGR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGG.L на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа FAGR.L равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGG.L и FAGR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AIGG.L	FAGR.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.08	0.03	+0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.53	-0.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.06	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.18	0.80	-0.98

Корреляция

Корреляция между AIGG.L и FAGR.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGG.L и FAGR.L

Ни AIGG.L, ни FAGR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIGG.L и FAGR.L

Максимальная просадка AIGG.L за все время составила -73.81%, что больше максимальной просадки FAGR.L в -29.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGG.L и FAGR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	AIGG.L	FAGR.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.81%	-29.85%	-43.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.46%	-7.99%	-4.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.45%	-29.85%	-17.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.40%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-62.47%	-19.40%	-43.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-50.60%	-15.18%	-35.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.19%	4.22%	+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGG.L и FAGR.L

WisdomTree Grains (AIGG.L) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что AIGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AIGG.L	FAGR.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.18%	3.85%	+2.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.75%	7.99%	+2.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.41%	12.29%	+3.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.27%	23.96%	-2.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.40%	26.38%	-6.98%

Сравнение AIGG.L с FAGR.L

Доходность

Сравнение доходности AIGG.L и FAGR.L

Сравнение доходности по годам AIGG.L и FAGR.L

Доходность по периодам

AIGG.L

FAGR.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIGG.L и FAGR.L

Доходность на риск

AIGG.L vs. FAGR.L — Ранг доходности на риск

AIGG.L

FAGR.L

Сравнение AIGG.L c FAGR.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AIGG.L vs. FAGR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGG.L и FAGR.L

Просадки

Сравнение просадок AIGG.L и FAGR.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AIGG.L и FAGR.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)